DW检验

回归诊断的检验方法之一。经典回归模型均假设残差序列不存在自相关，如果违背此项假设存在自相关问题，则会严重影响到估计的效果。因此进行回归分析时，必须对是否存在序列相关进行检验，由Durbin和Waston提出的DW检验即为最为常用的序列相关检验。其统计量为：d=(e_t-e_t-1)²e²_t(e_t表示第t期的残差)。检验的拒绝域或者认为存在序列相关的区域是：dl（正相关）和d>4—d_l（负相关）；检验的接受域是：d_uu。(d_l表示d统计量的下临界值，d_u表示上临界值)。其余的区间为不确定区域。DW检验的主要局限性是：只适合于一阶自相关的检验；回归模型中必须有常数项；模型自变量中不能含有因变量的滞后项；存在不确定区域。常被应用于测验分数统计中。