多重指数平滑法

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设X₀，X₁，X₂，…，X_n为离散时间系列的观测值或给定数值，各观测值相对应的时间依次为t=0，1，2，…，n，则利用公式S_t=X_t－1+α(X_t－X_t－1)(t=1，2，…，n)求得的S_t称为单重指数平滑平均数(见“离散时间系列指数平滑法”)，记为。

设P为大于1的正整数，如果由下式求得：

t=1，2，…，n

则称为第p阶(或第p重)指数平滑平均数，计算的上述方法称为多重指数平滑法。实际上，求就是把第(p－1)阶指数平滑平均数作为给定时间系列的数据，再求一次单重指数平滑平均数所得。