三阶最小平方法
连续三次应用最小平方法来估计联立方程模型参数的一种方法。 这种方法同时应用于模型的所有方程，从而同时得出所有参数的估计值。具体作法是：第一阶段，估计联立方程模型所有方程的简化式，求出内生变量的估计值；第二阶段，把上述内生变量的估计值代入结构方程的右边，应用最小平方法求出结构参数的估计值，然后算出各个方程的误差项以及误差项的方差和协方差；第三阶段，使用以上误差项的方差和协方差，应用广义最小平方法估计结构方程的参数。 三阶段最小平方法的应用条件是：(1)每个方程的随机项是非序列相关的；(2)各个方程的随机项是同时相关的；(3)方程组是过度识别的；(4)模型的确定是正确的。 如果某一方程有确定误差，则三阶段最小平方法的应用会把误差传播到模型的所有方程中去。 |