非线性商业循环理论

以非线性动力学的观点刻画与解释商业循环的理论。1985年在美国经济学界首次被正式提出，目前仍处于创始阶段。非线性动力学是本世纪物理学的第三次革命，它动摇了传统经典力学的信仰，认为任何系统都是一个耗散结构，在远离平衡状态的非线性区域，参数的微弱变化会引起整个系统的巨大涨落。非线性动力学迅速被引入到许多学科的研究中，70年代被引入到经济学中，形成了非线性经济学或混沌经济学。按照非线性经济学的观点，经济系统本身是内在不稳定的，新古典传统中的完全理性和效用最大化的假设是不准确的，经济系统的运行当越过阈值进入非线性区域时，就会产生分叉现象，引起宏观经济的巨大涨落，出现稳定的非收敛的极限环周期及多种周期并存的状况，这与对商业循环的经验观察是相吻合的。非线性商业循环理论是在方法论上对主流的商业循环理论的突破，数理经济学刻画经济波动的模型经历过早期的线性决定论的乘数一加速模型、希克斯的非线性机制模型、60年代的线性随机方程模型等阶段，出现过凯恩斯主义与货币主义及新古典学派同在线性随机方程模型下的对立，但现有的经济计量学的方法无法检验基于同一观察的不同学派周期模型的孰是孰非。按照非线性的理论，这种线性随机方程论是将不规则运动完全归之于经济环境的白噪声(Whitenoise)，而假定经济机制本身运行于线性稳定区域，这只是耗散系统状态下的一种特例，因而传统的周期理论都是片面的，随着非线性经济学的发展，该理论的鼓吹者试图建立起包容了各学派观点的统一的经济理论，同样也能建立起统一的商业循环理论。目前，在日本、美国的证券业已开始研究和应用行情波动的非线性机制。