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字词 远期利率协议保值
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义
远期利率协议保值

远期利率协议保值Insur-able Value of The Future Rate Agreement

货币保值的一种方式。以签订远期利率协议的方法防止利率变动的损失。远期利率协议保值于1984年6月在伦敦金融市场出现,并迅速被世界各大金融中心所运用。远期利率协议保值是在借贷关系确立以后,由借贷双方签订一项“远期利率协议”,约定起算利息时间,并在起算利息之日,将签约时约定的利率与伦敦市场同业拆放利率(LIBOR)比较。倘若协议约定利率低于LIBOR利率,所发生的差额由借方付给贷方。其计算方法是:
“远期利率协议”利差金额=
如果协议利率高于LIBOR利率,则由贷方将超过部分付给借方。其计算方法是:
“远期利率协议”利差金额=

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