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字词 人民币利率互换
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义

人民币利率互换Renminbi Interest Rate Swap

客户与银行约定在未来的一定期限内,根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。通常表现为固定利率与浮动利率或者浮动利率与浮动利率的交换。人民币利率互换交易的浮动端参考利率主要有三种:银行间债券市场具有基准利率性质的质押式回购利率、上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)和一年期定期存款基准利率。

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