林德伯格—列维定理Lindburg-Levy Law

独立同分布随机变量序列的中心极限定理。独立同分布，且数学期望和方差有限的随机变量序列的标准化和以标准正态分布为极限。设随机变量X₁,X₂，…，X_n相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差E(X_k)=μ,D(X_k)=σ²>0(k=1,2，…)，则随机变量之和的标准化变量的分布函数F_n(x)对于任意x满足F_n(x)=PX_k-nμ　σ≤x=∫e^-dt。