设给定的时间系列x(t)是由连续观测值或连续数值构成，y(t)是x(t)的指数平滑平均数。
如果对应于时间t=T时，y(t)是由下式求得：
则称此求y(T)的方法为连续时间系列指数平滑法。其中，γ称为平滑常数，其变化范围为0＜γ＜∞。
连续指数平均数具有以下性质：考虑到连续时间延伸到无穷大，并将任一时刻之观测值看作连续随机变量X，其指数平滑平均数也是一种连续随机变量，且它的期望值等于观测值的期望值，即E(x)=E〔Y(T)〕。
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