自相关

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进行回归分析时可能产生的一种问题，又叫序列相关，在那里连续的误差为同一符号或屡屡改变符号；它导致t系数被夸大和R²与F系数不可信。

它常出现在使用时间序列数据的情况下。在经济学上正向自相关较负向自相关更为常见。

虽然估计的系数不因自相关的出现而有偏差，它们的标准误差向下偏离(以致它们的t系数被夸大)。因此，可下结论说，一个统计上显著的估计系数事实上并不显著。

出现自相关时，R²的值与F系数也会是不可信的。

自相关可能起因于经济变量集中趋势与周期的存在，起因于回归中排除了一个重要的变量，或起因于数据的非线性。

自相关可用在图上画出残差的方法或更经常地，用德宾－沃森指标加以测定。

参见“德宾－沃森指标”。