序贯统计推断方法

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简称序贯方法，是瓦尔德等人在第二次世界大战期间发展起来的一种统计方法。

序贯方法与经典统计方法的相异之处在于，经典统计方法在抽样前就已确定了样本的容量，而序贯方法则不然，它需要根据一定的法则来确定连续的抽样何时停止，这法则称为停止法则，而由这个法则定义的停止抽样的时间称为停时。

序贯方法实际上是经典统计方法在随机变量序列上的连续运用，内容主要包括序贯点估计，序贯检验和序贯区间估计。下面以瓦尔德在1943年提出的序贯概率比检验为例，来说明序贯方法的一般程序。

设(x₁，x₂，…，x_n)～f_n，n≥1，

H_o∶f_n=f_on，H₁∶f_n=f_1n。

首先定义停时N_o设有A，B，O

令

这样就可以进行抽样进行序贯概率比检验了。

相应的两类错误概率分别为：，，可以根据α，β的定义得到α，β与A，B之间的近似关系。

这样，只要α，β(或A，B)给定，则整个检验(包括抽样过程)就完全确定。

序贯方法与经典方法相比有许多显著的优点。

(1)序贯方法比经典方法节省试验次数，瓦尔德曾证明，序贯概率比检验可以比经典的似然比检验节省50%的样本而达到同样的水平。

(2)可以使统计判决达到预定的精度，而样本容量固定的经典方法则很难做到这点。

总之，序贯方法可以在一定最优准则下，达到经典方法难以达到的最优化。