残差et非平稳的假设检验可用两种方法进行。
第一种是对回归残差序列进行Dickey-fuller检验。另一种，我们可用协整回归的Durbin-Watson统计量进行。
回忆Durbin-Watson统计量公式：
如果et是随机游走，则(et－et－1)的数学期望为0，所以Durbin-Watson统计量应接近于0。
这样，只要检验DW=0的假设。下表给出了观察个数为100，该检验的临界值。例如，如果在运行了协整回归后，我们得到一个DW的数值为0．71，则将在1%显著性水平上拒绝不可协整的假设。
检验DW=0的临界值
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