状态依存效用函数state-dependent utility

决策者的一项选择带给他的效用不仅取决于他的选择，而且还取决于“自然状态”。记a为决策者选择的行动，而θ为“自然”选择的状态，记u(a,θ)为状态依存的效用函数。如果自然状态是不确定的，则决策者选择行动a后的效用是不确定的。经济学常常把不确定的因素归因于自然状态的不确定。
例如，某项商品的效用可以是不确定的，取决于使用商品的环境。购置一把雨伞的效用还要取决于天气的状态，下雨则雨伞有用，不下雨则无用。雨伞带给人的效用是不确定的，这种不确定取决于天气的不确定。