协积回归德宾-森沃检验CRDW Test

残差e_t非平稳的假设检验可用两种方法进行。第一种是对回归残差序列进行Dickey-fuller检验。另一种，我们可用协整回归的 Durbin-Watson 统计量进行。回 忆Durbin-Watson统计量公式：

如果e_t是随机游走，则(e_t-e_t-1)的数学期望为0，所以Durbin-Watson统计量应接近于0。这样，只要检验DW=0的假设。下表给出了观察个数为100，该检验的临界值。例如，如果在运行了协整回归后，我们得到一个DW的数值为0.71，则将在1%显著性水平上拒绝不可协整的假设。

检验DW=0的临界值

显著性水平(%)	DW临界值
1	0.511
5	0.386
10	0.322