矩阵的一种。
设Y′=［y1，Y2，…，Yp］是p维正态总体，随机抽取容量为N的样本Y1，Y2，…，YN，则样本协方差矩阵为S=
(Yi－
)(Yi－
)′。由统计理论可知，S是正态总体的协方差矩阵的无偏估计量，故可写成
=S。
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