断尾回归

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断尾回归为回归模型y_i=β′x_i+ε_i中被观察的被解释变量是断尾变量的回归。

假定ε_i～N(0，σ²)，则断尾正态分布为：

其中Φ(·)和Φ(·)分别是标准正态概率密度和分布，#。

给定样本(y₁，x₁)，…，(y_n，x_n)，对数似然函数为：

断尾回归参数β和σ²的极大似然估计就是极大化对数似然函数。