指数平滑法

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时间数列分析预测技术的一种方法。

这种方法是美国人布朗于1959年首次提出的。指数平滑法在进行预测时，只涉及两个资料：本期实际值和本期预测值。它实际上是一种移动平均法的变形。以R_t代表本期实际值，S_t代表本期预测值，S_t+1代表下期预测值，指数平滑公式可表示为：S_t+1=S_t+a(R_tS_t)=aR_t+(1－a)S_t，其中a即为平滑系数，它的取值介于0和1之间。a的具体取值一般应根据数据的实际情况，经过试算，选取若干个不同值，经过比较后取预测误差最小的值作为一次指数平滑系数。若短期的情况对预期发生作用较大时，a取值也应权重大些。作为一种时间数列分析方法，指数平滑法对于变动不规则的时间数列进行修匀和预测是比较有效的。