岭回归

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回归分析的一种。

当自变量存在复共线性时，用于改进最小二乘回归的统计分析方法。霍雷尔1962年首次提出岭迹法，并由他和肯纳德1970年提出岭回归。设已将自变量转换为标准分，回归系数的最小二乘估计为=(Z′Z)^－1Z′Y，回归系数的岭估计定义为(k)=(Z′Z+kI)^－1Z′Y，式中k称为岭参数，要求选取的k使岭估计的均方误差小于最小二乘估计的均方误差。有多种选择岭参数的方法，如岭迹法、HorelKennard公式等。