罗伯特·恩格尔1943—Robert F. Engle美国经济学家。生于美国纽约锡拉丘兹，1969年获康奈尔大学经济学博士学位，曾任加州大学圣迭戈分校教授、纽约大学教授等。研究足迹从早期的波段谱回归、假设检验和外生性，一直遍及20世纪80年代后的协整分析、ARCH模型分析以及金融资产收益数据的超高频分析。对金融市场分析长期抱有浓厚兴趣，对金融计量经济学的兴趣涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。提出的用随时间变化的变异性(条件异方差自回归模型ARCH)来分析经济时间序列的方法，不仅成为研究者必不可少的工具，而且还被金融市场上的分析家用在资产定价和证券组合的风险评价等方面。获2003年诺贝尔经济学奖。主要著作有《长期经济关系：协整阅读材料》(1991)、《计量经济学手册（第四册）》(1994)、《ARCH:阅读精选》(1995)、《协整、因果和预测》(1999)等。 |