O001228 随机控制理论
蔡尚峰编著。 上海交通大学出版社1987年2月版。33．5万字。 研究具有随机信号、随机噪声和随机特性时的系统控制理论。 分6章阐述该理论所包含的4个基本问题：1．随机控制系统的数学模型，即概率统计模型。 2．随机控制系统的分析。在确定的数学模型基础上，分析给定系统的统计特性，以及如何合理选取参数等；介绍伊藤(Ito)随机积分、伊藤微分法则和随机微分方程等。 3．随机控制系统状态估计。主要讨论离散的和连续的线性系统的卡尔曼滤波及其有关问题，也阐述了非线性随机系统的状态估计。 4．随机控制策略的确定——随机最优控制，详细讨论线性二次型高斯问题的各种扩展和各种随机线性最优控制，也对非线性随机系统的最优控制作了论述，最后叙述随机自适应控制问题。 |