随机控制理论

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控制理论的一个分支，研究在各种随机因素(如随机干扰、测量误差、模型随机性误差、随机状态初值等)作用下系统控制的理论。

目的在于通过控制器的最佳设计，预测控制系统随机偏差量的大小和极限，并使其最小。随机控制理论是随机过程分析、最优化技术和最优控制理论的结合，主要包括最优状态估计(通常叫卡尔曼滤波技术)和随机最优控制两大部分内容。著名的“线性二次型高斯控制问题”(简称“LQG”)是随机控制中理论完善、应用最广的一类问题。由于实际系统都不可避免地处于各种随机因素的影响下，因此研究随机控制问题具有重要的实际意义。