设定计量经济学

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设定计量经济学是指计量经济模型的建立途径。

主要有两种思路，一是把建模看成“没有理论的方法”，仅仅是一种方法，于是按照某种程序或参照某个模型，建立起自己的模型。这种思路被称为正统派，它的基本理论形成于20世纪40年代，大部分奠基工作由美国考尔斯经济委员会完成。主要特征是：引进概率论思想作为计量经济模型研究的方法基础；选择随机动态联立线性方程组作为计量经济模型的一般形式；模型的识别、估计、检验和计算是主要的技术问题。二是注重建模理论的研究，把建模作为一种科学，在理论研究的基础上，真正建立起自己的模型。其关注的重点从模型参数的估计和检验转移到模型设定的方法论探讨，被称为新派，基本思路是从一般到简单，即在对经济活动的行为进行分析的基础上，一开始选用尽可能一般的能充分描述经济行为的模型形式，然后在不损害行为描述准确性的前提下对模型进行简化。新派提出的简化原则包括：令人满意的模型必须是数据上容许的；必须与经济理论相一致，当存在若干相矛盾的理论时，必须至少与一种理论相一致；必须具有外生变量构成其回归变量，即含有明确的因果关系；必须具有参数不变性，这是模型用于预测和政策分析的必要条件；必须具有数据的凝聚性，即由模型算出的内生变量估计值与实际值之间的误差只是随机误差；必须具有尽可能大的包容性，即可以解释其他应用同样数据的模型的结果。