概率分布

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一项决策或战略的所有可能结果以及附在每一可能结果上的概率列成表，它就称为概率分布。

通过把事件的每一可能结果乘上它的出现概率，并将这些乘积相加，可以得到一个事件的期望值。随著特定的可能结果的数目的增加，我们接近于达到一个连续的概率分布。标准差(σ)衡量可能结果对期望值的离差，被用作风险的绝对量度。一项结果落在特定的结果的范围内的概率(对接近正态分布的结果来说)，可计量落在这个范围内标准正态曲线下的面积加以确定。风险的相对量度则由变差系数(v)去衡量。