极限定理

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对于阐明试验次数无限增大时，某一随机事件出现的概率趋向于某一定值，随机变量的分布趋向于某一理论分布，这样一类定理都称为极限定理。

两种最基本的极限定理是大数定理和中心极限定理。大数定理证明了在样本容量充分大的情况下，相互独立的随机因素所构成的总体，如果每一因素对总体的影响都很小，那么这些个别因素的影响将相互抵销，而使总体具有稳定的性质。数理统计中正态分布有十分重要的作用，因此凡是寻找极限分布函数为正态分布的最普遍条件的极限定理，称为中心极限定理。