广义最小平方法

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最普通最小平方法的一般化。

对于回归模型Y=Xβ+u，Eu=0，Euu′=Ω，按公式：

β^*=(x′Ω－¹x)^－1x′Ω－¹y

来估计参数向量β，称为广义最小平方法。当Ω=σ²I时，β^*=(x′x)^－1xy，即变为普通最小平方法估计量。

广义最小平方法估计量是给定条件下的最佳线性无偏估计量，用它可以估计随机项的方差不是常数和随机项序列相关的回归模型。