随机经济周期模型

由俄国经济学家斯卢茨基(Slutsky, Eugen, 1880—1948)和波兰经济学家卡莱茨基(Kalecki, Michael, 1899—1970)提出的一种以外在冲击因素来解释经济周期的数学模型和理论。斯卢茨基于1937年发表了《作为周期过程来源的随机起因综述》一文，对经济周期行为的外生随机原因进行了统计研究。他把按某种方式建立的纯粹随机的时间序列，与1855—1877年这20多年间英国经济周期的实际时间序列相比较，具有很好的拟合关系。斯卢茨基的研究属于对纯粹外生随机因素的研究，并未构成一种解释经济周期的完整的理论基础，但他的思路提供了一种新视角。卡莱茨基在斯卢茨基这一研究的启发下，也对经济周期中的随机因素进行了研究，他于1952年出版了《动态经济理论》一书。他的研究方法与斯卢茨基的不同，他是在确定性经济周期模型的基础上，添加进一个新的随机项。随机项的行为同任意的外在自发冲击一样。他先建立了一个具有投资时滞的经济周期模型，其中含有两种投资时滞： 一种是投资决策与新固定资本安置之间的时滞，另一种是过去的投资决策与其利润的实现之间的时滞。他利用美国的实际数据，对此模型得出一个估计式，然后在估计式中添加进正态分布的随机项。这一含有随机项的估计式的动态特性，很好地拟合了美国1866—1914年这近50年间实际经济周期的动态过程。