利率风险分析

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银行对货币市场、资本市场利率的波动通过存款、贷款、拆借等业务影响其经营成本和收益的各种可能性的分析。存款利率代表经营成本，贷款利率代表银行收益，两者在数量、期限、方式上的不匹配导致利率风险。银行通过判断利率变动走势，预测各种走势的发生概率、波动幅度和风险结果。利率波动，主要归因于中央银行银根的松紧、市场对银行存款和贷款的需求、银行可提供的有竞争力的存贷款利率、国际经济形势等。利率风险评估，普遍采用变动期限法。