罗伯特·卡哈特·默顿1944—Robert Carhart Merton

美国经济学家，金融工程学开创者之一。生于美国纽约，1970年获麻省理工学院经济学博士学位，曾任麻省理工学院教授、哈佛大学教授、美国金融协会主席等。在期权定价理论方面作出了卓越贡献，提出了可变利率模型、按比例分红模型、跳跃模型和看跌期权定价模型。以贴现债券的收益来代表利率，认为债券收益波动符合伊藤过程，股票价格的连续变动部分的模型为维纳过程，而跳跃部分的原型为泊松过程。将理论研究与金融市场的实际操作紧密结合起来。获1997年诺贝尔经济学奖。主要著作有《连续期金融学》(1990)、《金融工程：金融创新的应用研究》(1995)、《全球金融系统：功能展望》(1995)、《金融学》(1998)等。