相关矩阵correlation matrix

P个相关变量，求两变量之间的相
关系数，共可得C²_p＝ P(P-1)/2个相关系数。如按变量的编号顺序，依次将它们排列成一数字方阵，此方阵就称为相关矩阵。常用字母R表示。

从左上到右下方向的对角线上，均是两个相同变量的相关，其数值均是1，对角线以上部分的相关系数与以下部分的相关系数是对称的。

相关矩阵correlation matrix

亦称“相关系数矩阵”。所有数值都由不同变量间的相关系数构成的矩阵。相关矩阵第i行第j列的元素是原矩阵第i行和第j列变量间的相关系数。相关矩阵的对角线上的所有元素都是1，并且是对称矩阵。