断尾回归truncated regression

断尾回归为回归模型y_i＝β′x_i+ε_i中被观察的被解释变量是断尾变量的回归。假定ε_i～N(0,σ²)，则断尾正态分布为：

其中φ(·)和Φ(·)分别是标准正态概率密度和分布，
给定样本(y₁,x₁)，…，(y_n,x_n)，对数似然函数为：

断尾回归参数β和σ²的极大似然估计就是极大化对数似然函数。