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对非平稳随机序列进行差分使之达到平稳的过程。如果有一非平稳随机序列Xt能够经过d次差分达到平稳，则称该序列具有d阶整性，记为Xt～I(d)。日常处理的时间序列中，大部分是非平稳序列，要进行有关的分析，比如AR分析、MA分析、ARMA分析、谱分析等等，都必须对它们进行差分，使之达到平稳。这也是判定变量之间是否存在协整的基础。
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