O001098 随机分析学基础
黄志远著。 武汉大学出版社1988年12月版。30．7万字。在一般测度论观点下的概率论和随机过程初步知识的基础上，介绍随机分析学的基础及新成果。全书分5章：第一章是预备知识，包括随机过程一般理论和鞅论初步；第二章以谱积分的观点，阐述近代随机积分理论；第三章讨论连续半鞅的随机微分、伊藤公式及其应用，目的在于使读者不需要太多的准备知识而能较快地掌握随机分析学的核心内容；第四章介绍随机微分方程的现代理论，包括强解和弱解的详尽讨论、鞅问题、随机流和样本广义解等较新内容；第五章讨论Malliavin随机分析，这里用的是Wiener泛函的Sobolev空间方法，作为应用实例，较详细地介绍了H?rmander定理的概率方法证明。 |