O001061 随机过程概论
胡迪鹤著。 武汉大学出版社1986年6月版。43．9万字。 分9章。 第一章是预备知识，介绍测度论的某些补充知识，如条件期望、拓扑乘积空间上的测度的产生等。 第二章介绍两类最重要的独立增量过程，即Poisson过程与Brown运动。第三章介绍马尔可夫过程的一般理论。第四章论述马尔可夫过程的分析理论。第五章论述古典鞅论的基本理论。 第六章介绍取值于Banach空间中的鞅及鞅变换。 第七章论述平稳过程的基本理论。第八章讲算子遍历理论。第九章简要介绍随机微分方程式的基本理论。 |